• Marge – Limites de risque

    Aperçu

    Chez BaseFEX, des limites de risque sont mises en place sur tous les comptes de trading afin de minimiser le nombre de liquidations importantes de contrats sur marge.

    Si un utilisateur était autorisé à amasser des positions trop importantes, il poserait un risque aux autres utilisateurs de la plateforme d'échange qui pourraient subir une réduction automatique de l'effet de levier si la position excessive ne parvenait pas à être liquidée dans son intégralité. Le modèle par Paliers permet d'éviter cela en augmentant les exigences de marge pour les positions importantes.

    Limites de risque dynamiques

    Chaque contrat dispose d'une Limite de risque de base et d'un Palier. Combinés aux exigences basiques de Marge de maintenance et de Marge initiale, ces nombres permettent de calculer l'exigence de marge totale pour chaque taille de position.

    Si la taille de la position augmente, les exigences de marge initiale et de marge de maintenance seront également relevées. Les utilisateurs doivent autoriser une limite de risque plus ou moins élevée dans le panneau Positions. Les exigences de marge augmenteront et diminueront automatiquement en fonction de l'évolution de vos limites de risque.

    Limites de risque par instrument

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    Formules

    Contrat avec règlement en BTC, alors Q = 0,005 %
    Contrat avec règlement en USDT, alors Q = 0,0000005 %
    Terme Formule Exemple BTCUSD (200 BTC)
    Nouveau % de marge de maintenance MM = M + MAX(0, Valeur de la position - R) * Q 0,5 % + MAX(0, 200 - 100) * 0,005 % = 1,00 %
    Nouveau % de marge initiale MI = I + MAX(0, Valeur de la position - R) * Q 1,00 % + MAX(0, 200 - 100) * 0,005 % = 1,50 %
    Marge de maintenance Nouvelle MM * Valeur brute de la position 1,00 % * 200 BTC = 2 BTC
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