маржа - Лимиты риска
Обзор
BaseFEX применяет ограничение рисков ко всем счетам, чтобы сократить крупные ликвидации по маржированным контрактам.
По мере того, как трейдеры увеличивают размер позиций, возрастает риск для других участников торгов, которые могут подвергнуться принудительному закрытию позиций (делевериджингу) в том случае, если позиция не может быть полностью ликвидирована. Использование модели уровней риска
позволяет избежать этого путем увеличения требуемой маржи по крупным позициям.
Динамические ограничения рисков
Каждому инструменту приписывается базовое ограничение риска
и уровень риска
. Эти требования в сочетании с минимальной поддерживающей и начальной маржей используются для расчета глобальной маржи, которая приходится на размер каждой открытой позиции.
По мере увеличения размера позиции требования к поддерживающей и начальной марже будут увеличиваться. Пользователи могут регулировать уровень ограничения риска на панели «Позиции». Требования к марже будут автоматически увеличиваться и уменьшаться по мере изменения вашего ограничения риска.
Ограничения риска по отдельным инструментам
Формулы
Контракт выполнен BTC Q = 0,005%
Контракт рассчитан по USDT Q = 0,0000005%
Термин | Формула | Пример BTCUSD (200 BTC) |
---|---|---|
Новая поддерживающая маржа % | MM = M + MAX(0, стоимость позиции - R) * Q |
0.5% + MAX(0, 200 - 100) * 0.005% = 1.00% |
Новая начальная маржа % | IM = I + MAX(0, стоимость позиции - R) * Q |
1.00% + MAX(0, 200 - 100) * 0.005% = 1.50% |
Поддерживающая маржа | Новая ПМ * стоимость позиции |
1,00% * 200 BTC = 2 BTC |